Finance méthodes de Monte-Carlo
T.P.1 - rappels de Matlab et introduction aux méthodes de Monte-Carlo
T.P.2 - calcul d'intégral par méthodes de Monte-Carlo et calcul d'un call
T.P.3 - réduction de variance, évaluation de grecs
Introduction au calcul scientifique et à l'analyse numérique
Chap. 1 - méthodes numériques pour le contrôle optimal
Chap. 2 - other optimization methods, example of monotonic algorithms
Chap. 3 - numerical treatment of variational inequalities
Chap. 4 - introduction to the finite element method
Chap. 5 - introduction to the reduced basis method method
Projet 1 - Monotonic Scheme and transport
Projet 2 - Reduced basis and Variationnal inequalities
Projet 3 - Intermediate States method and Time parallelization
T.P.2 - équation de la chaleur et Corrigé
T.P.3 - équations hyperboliques et Corrigé T.P.4 - méthodes stochastiques et CorrigéT.P. remise en route 1 - rappels de Matlab
T.P. remise en route 2 - passage 1D->2D
T.P.1 - optimisation par gradient et état adjoint
T.P.2 - contrôle optimal et schéma monotone
T.P.3 - algorithmes pour inégalités variationnelles
(Matlab/Octave code for the 2D case)
(generate_mesh.m/ matrix_elementary./ matrix_global.m)
T.P.5 - méthodes des bases réduites
